Нейросетевое моделирование факторов, влияющих на волатильность ценных бумаг. В. Н. Бугорский и др.
- Тип: Текст PDF
- Авторы:
- Издательство: Синергия(2013)
- Серия: Прикладная информатика. Научные статьи
- Год написания: 2009
- ISBN: 978-5-457-38560-3
- Страниц: 11
- Язык: Русский
152 руб.
Отложить
- Описание
- Фрагмент
Статья посвящена актуальной задаче расчёта специального индекса – возмущения, динамика которого позволит не только оценить эффективность влияния различных факторов на рынок ценных бумаг, но и даст возможность учитывать всестороннюю информацию при построении прогностических моделей. Рассматриваемая методика позволяет сформировать обучающую выборку таким образом, чтобы аналитик в работе с нейронными сетями мог в полной мере применять свои знания и опыт.