Введение в количественный риск-менеджмент. Андрей Владимирович Радионов и др.
- Тип: Текст PDF
- Авторы:
- Издательство: Санкт-Петербургский государственный университет(2017)
- Год написания: 2016
- Возрастная категория: 16+
- ISBN: 978-5-288-05651-2, 978-5-04-091970-3
- Страниц: 193
- Язык: Русский
- Жанры: Риски, Учебники и пособия для вузов, Организационный менеджмент
- Теги:
- Описание
- Фрагмент
Настоящий учебник содержит материал по изучению количественных методов, применяемых в области управления рисками. Основное внимание уделяется вопросам оценки вероятностных распределений ущерба как индивидуального, так и совокупного, для портфеля рисков в целом. В этом контексте подробно рассматриваются такие аспекты, как анализ стохастических зависимостей и эффекты, вызываемые неоднородностями статистических выборок, а также поведение максимумов и минимумов случайных величин. Необходимость учета подобных аспектов при решении практических проблем экономики и бизнеса часто затрудняют применение стандартных статистических методов. Кроме того, в книге дается введение в теорию количественной оценки риска, являющейся основой экономико-математического моделирования в области управления рисками. Для студентов, магистрантов и аспирантов, специализирующихся в вопросах управления рисками или в области экономико-математического моделирования, а также для всех интересующихся указанными проблемами.